Фьючерс Si Что Это

Краткое содержание:

Как правильно читать коды фьючерсов на срочном рынке

Фьючерс Si Что Это

Не редко трейдер, впервые столкнувшийся с торговлей фьючерсами на Московской бирже (ММВБ-РТС), теряется в спецификации контрактов. Специфичные буквенно-цифровые обозначения кодов довольно просто и запомнить их не сложно, но требуется разобраться.

Внешний вид кодов на фьючерсы

Код фьючерса состоит из трех основных элементов:

Коды фьючерсов

  • С — код базового актива, состоящий из 2 символов
  • М — месяц исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа
  • Y — год исполнения фьючерса, состоящий из 1 символа

О коде базового актива на фьючерс мы поговорим позднее, а вот с датами давайте разберемся сразу.

Поле M (месяц исполнения) фьючерсного кода

Итак, поле М — месяц исполнения фьючерса, кодируется следующими символами:

Месяц | Код фьючерса

  • Январь — F
  • Февраль — G
  • Март — H
  • Апрель — J
  • Май — K
  • Июнь — M
  • Июль — N
  • Август — Q
  • Сентябрь — U
  • Октябрь — V
  • Ноябрь — X
  • Декабрь — Z

Журнал ForTrader.org напоминает, что каждый фьючерсный контракт имеет свой срок действия. О месяце, когда заканчивается его функционирование, т.е. происходит экспирация, мы и говорили выше.

Поле Y (год исполнения) кода фьючерса

С полем года исполнения фьючерсного контракта все еще проще. Это одна цифра, дублирующая последнюю цифру года, т.е.

  • 5 – 2005 год,
  • 8 – 2008 год,
  • – 2010 год,
  • 3 – 2013 год.

Поле C (базовый актив) кода фьючерса

Самое трудно запоминающееся поле кода фьючерса — это непосредственно код актива. Мы специально предлагаем вам разбивку по типу актива для удобства поиска нужного.

Валютные фьючерсы

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • AU (AUDU) — Курс пары австралийский доллар – доллар США (AUD/USD)
  • ED (ED) — Курс пары евро-доллар (EUR/USD)
  • Eu (Eu) — Курс пары евро-рубль (EUR/RUB)
  • GU (GBPU) — Курс пары фунт стерлингов – доллар США (GBP/USD)
  • Si (Si) — Курс пары доллар-рубль (USD/RUB)

Фьючерсы на сырье

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • BR (BR) — фьючерс на нефть сорта «BRENT»
  • CU (CU) — фьючерс на медь Grade A
  • DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
  • GD (GOLD) — фьючерс на аффинированное золото в слитках
  • PD (PLD) — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
  • PT (PLT)  — фьючерс на аффинированную платину в слитках
  • UR (UR) — фьючерс на нефть сорта «URALS»

Агрофьючерсы

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • SU (SUGA) — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
  • SA (SUGR) — фьючерс на сахар-сырец

Фьючерсы на индексы

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • MX (MISEX)  — фьючерс на индекс ММВБ
  • Rc (RTScr) — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
  • RI (RTSI) — фьючерс на индекс РТС
  • Rk (RTSt) — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
  • Ro (RTSog) — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
  • RS (RTSSTD) — фьючерс на индекс RTS Standard

Фьючерсы на акции

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • CH (CHMF) — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
  • FS (FEES) — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
  • GM (GMKR) — акции ГМК «Норильский никель»
  • GZ (GAZP) — акции ОАО «Газпром»
  • HY (HYDR) — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
  • LK (LKOH) — акции НК «ЛУКойл»
  • MT (MTSI) — обыкновенные акции ОАО «МТС»
  • NK (NOTK) — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
  • OC (OGKC) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
  • OD (OGKD) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
  • PZ (PLZL) — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
  • RN (ROSN) — акции ОАО «НК Роснефть»
  • RT (RTKM) — акции ОАО «Ростелеком»
  • SG (SNGSP) — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
  • SP (SBERP) — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
  • SR (SBER) — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
  • TN (TRNFP) — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
  • TT (TATN) — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
  • UI (URSI) — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
  • UK (URKA) — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
  • VB (VTBR) — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы на инструменты денежного рынка

Код базового актива в поле «C» 
(Код базового актива на основном рынке РТС)
— название базового актива 

  • MP (MOPR) — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
  • O2 (OFZ2) — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
  • O4 (OFZ4) — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
  • O6 (OFZ6) — фьючерс  на «шестилетние» облигации федерального займа
  • O10 (OF10) — фьючерс  на «десятилетние» облигации федерального займа
  • O15 (OF15) — фьючерс  на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Пример расшифровки кода фьючерса

Код «OF15-3.13» означает, что фьючерсный контракт на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа подлежит исполнению в марте 2013 года.

Мы представили не все возможные варианты торгующихся на Московской бирже фьючерсов — рынки меняются, меняются и контракты. С полным списком вы всегда можете познакомиться на сайте биржи.

Другие статьи о фьючерсах

Источник: https://fortrader.org/learn/forex-trader/rts-mmvb-kody-fyuchersov-na-srochnom-rynke.html

Фьючерс на доллар-рубль. Преимущества и недостатки торговли

В этой статье я рассмотрю плюсы и минусы торговли фьючерсом на доллар-рубль.

Биржевой символ фьючерса на доллар-рубль – Si.

Торгуется на Московской бирже пять дней в неделю с 10:00 до 23:50 мск.

Дневная сессия длится с 10:00 до 18:45 мск.

Вечерняя с 19:00 до 23:50 мск.

В 1 фьючерсном контракте 1000 долларов США.

Текущая цена 1 контракта 63 000 рублей.

Стоимость гарантийного обеспечения за 1 контракт – 10% от его цены или 6300 рублей. При обычной волатильности гарантийное обеспечение – 6%.

Преимущества торговли

Темперамент. На мой взгляд, фьючерс на доллар-рубль на внутридневных графиках ведет себя более чисто и подвижно, чем фьючерс на индекс РТС.

Высокая ликвидность. Легко купить и продать крупную позицию с небольшим проскальзыванием цены.

Наличие фактического объема проторгованных контрактов. На графике все видят один и тот же объем торгов, так как данные во все терминалы поступают с Московской биржи. Это ценно для трейдеров, учитывающих поведение объёма при принятии решений.

Низкие комиссии. При торговле 1 контрактом биржевой сбор за внутридневную сделку 0,44 рубля, плюс комиссия брокера, примерно сопоставимая с биржевым сбором.

Низкая стоимость гарантийного обеспечения. В настоящее время обеспечение 6300 рублей за 1 контракт.

Низкая стоимость шага цены. 1 пункт движения равен 1 рублю. Если трейдер поставил стоп-лосс 100 пунктов, то потеряет 100 рублей на 1 контракт. Не дорогой рынок для нарабатывания навыка торговли.

Легко открыть позицию шорт. В отличие от рынка акций, не нужно занимать бумаги у брокера и платить по ним проценты. На торговлю в шорт фьючерсом не налагаются ограничения.

Недостатки торговли

Торговля фьючерсами рискованнее акций. Ввиду ненадобности 100% обеспечения средств для покупки фьючерса, образуется встроенное плечо.

На фьючерсе доллар-рубль при 10% обеспечении от цены контракта – встроенное плечо 1:10. При 6% обеспечении – 1:17.

Высокое плечо объясняется тем, что в течение дня у валютной пары изменение цены в % обычно меньше, чем у акций и фондовых индексов. По этой причине фондовые фьючерсы имеют более низкий размер плеча.

Из-за встроенного плеча трейдер может открыть позицию, размер которой в разы превышает количество денег на его счете. Это создает высокий риск потерь при неблагоприятном движении цены.

Обратите Внимание!

Не торгуйте слишком большим количеством контрактов относительно депозита и используйте стоп-лоссы. Риск-менеджмент при торговле фьючерсами стоит на первом месте.

Резкое повышение гарантийного обеспечения. Биржа повысит стоимость гарантийного обеспечения при взлёте волатильности и перед длинными праздниками. Это может привести к принудительному закрытию позиции трейдера, если на его счете недостаточно свободных средств.

Высокое контанго. Если трейдер удерживает позицию в лонг в течение нескольких недель/месяцев, на его результат негативно скажется высокое контанго, встроенное во фьючерс доллар-рубль.

Экспирация. В отличие от акций, фьючерс на доллар-рубль истекает раз в три месяца: в марте, июне, сентябре и декабре. При среднесрочной торговле, трейдеру придется перекладываться в новый контракт и уплачивать комиссии за закрытие позиции на старом контракте и открытие позиции на новом. По сравнению с акциями это не очень удобно.

Итог

Фьючерс на доллар-рубль – один из лучших инструментов для торговли на срочном рынке Московской биржи, но нужно помнить о подводных камнях и контролировать риски.

Торговля фьючерсами высокорискованна и не подходит всем инвесторам.

Дмитрий Бойцов

Источник: https://dboytsov.me/fyuchers-na-dollar-rubl-preimuschestva-i-nedostatki-torgovli/

Уровни (ориентиры) фьючерс доллар-рубль (Si)

В данном посте хочу показать ориентиры на графике фьючерсного контракта на курс доллар-рубль (фьючерс доллар-рубль)

Ориентиры все условны, лично мне помогают при спекуляциях фьючерсом. Закрепления цены, и проторговка выше и ниже данных линий для меня служат одним из сигналом для открытия сделок.

Онлайн график  доллар-рубль

Фьючерс на курс доллар США – российский рубль (фьючерс доллар-рубль, фьючерс на пару доллар/рубль, фьючерс на доллар, Si) — один из самых популярных торговых инструментов российского рынка.

На Московской бирже торгуются 4-5 расчетных фьючерсных контрактов с истечением в конце каждого из ближайших четырех кварталов, а именно – в марте, июне, сентябре и декабре. Каждый контракт котируется в рублях.

Базовый актив дериватива Курс доллара США к российскому рублю на день исполнения контракта
Объём одного контракта (лот) 1000 долларов США
Шаг цены 1 пункт = 1 рубль
Торговые сессии 10:00-18:45 (дневная), 19:00-23:50 (вечерняя)
Клиринг 18:45-19:00 (списание и начисление вариационной маржи)
Способ исполнения Финансовые расчёты (беспоставочный)
Сроки / периодичность исполнения Каждые три месяца: март, июнь, сентябрь, декабрь (15 число месяца (в редких случаях Биржа изменяет срок на 1-2 дня)
Последний торговый день Дата исполнения контракта (если выпадает на выходной день, то предшествующий торговый день)
Дата экспирации Рабочий день, следующий за последним днём торгов
Минимальный размер гарантийного обеспечения Увеличивается Биржей при повышении волатильностиНапример, 9 964 руб. для SiM6 (при этом цена фьючерсного контракта на доллар — около 87 889 руб.), 19 928 руб. для SiM7 (при этом цена фьючерсного контракта на доллар — около 96 567 руб.)
Код контракта Si (указывается месяц и год экспирации)Например, Si-12.17 – фьючерс на доллар со сроком исполнения в декабре 2017 г.
Краткое обозначение контракта (тикер) Si (месяц и год указываются одним символом, при этом для названия месяца исполнения контракта используется буквенное обозначение: H – март, M – июнь, U – сентябрь, Z – декабрь)SiZ7 – фьючерс на доллар со сроком исполнения в декабре 2017 г.

Дневной график  (фьючерс доллар-рубль (Si):

Источник: http://true-trend.ru/srochnyj-rynok/fyuchers-dollar-rubl.html

Фьючерс — что это такое простыми словами

Наверняка Вы уже замечали на различных финансовых сайтах, где есть котировки валют и экономические новости специальный раздел «Фьючерсы». При этом существует большое множество их разновидностей. В этой статье мы поговорим о том, что это такое Фьючерсы, зачем они нужны и какие они бывают.

1. Что такое Фьючерс

Фьючерс (от англ.

«futures» — будущее) — это один из ликвидных финансовых инструментов, который позволяет купить/продать товар в будущем по заранее обговоренной цене сегодня

Например, покупая декабрьский фьючерс летом Вам будет осуществлена поставка этого товара в декабре по той цене, которую Вы заплатили летом. Например, это могут быть акции, валюта, товары. Момент завершения контракта называется экспирацией.

Важно:  Как Можно Взять Деньги В Кредит

Широкое распространение они получили с 1980 годов. В наше время Фьючерсы представляют собой лишь один из инструментов для спекуляции многих трейдеров.

Каковы цели фьючерса цель фьючерсов — это хеджирование рисков

Например, Вы владеете крупным пакетом акций какой-то компании. На фондовом рынке намечается снижение и у Вас появляется желание избавится от них. Но продать такой большой объем за короткий промежуток времени проблематично, поскольку это может вызвать обвал. Поэтому можно пойти на рынок фьючерсов и открыть позицию на понижение.

Также подобную схему используют в периоды неопределенности. К примеру, существуют какие-то финансовые риски. Они могут быть связаны с выборами в стране, с какими-то неопределенностями.

Вместо того, чтобы продавать все свои активы, можно на рынке фьючерсов открыть противоположные позиции. Тем самым обезопасивая свой инвестиционный портфель от убытков. Если фьючерс будет падать, то Вы заработаете на этом, но потеряете на акциях.

Аналогично и в случае, если будут расти акции, то вы заработаете на этом, но потеряете на фьючерсах. Вы как бы поддерживаете «статус кво».

Примечание 1

В учебниках можно увидеть другое название — «фьючерсный контракт». На самом деле это одно и то же, поэтому можно говорить как Вам удобнее.

Примечание 2

Форвард очень похож по определению на фьючерс, но является разовой сделкой между продавцом и покупателем (частная договоренность). Такая сделка проводится вне биржи.

У любого фьючерса обязательно должен быть указан срок исполнения, его объем (размер контракта) и следующие параметры:

  • наименование контракта
  • условное наименование (сокращение)
  • тип контракта (расчётный/поставочный)
  • размер контракта — количество базового актива, приходящееся на один контракт
  • сроки обращения контракта
  • минимальное изменение цены
  • стоимость минимального шага

Фьючерсы никто не выпускает, как акции или облигации. Они являются обязательством между покупателем и продавцом (т.е. фактически трейдеры на бирже сами их создают).

2. Виды фьючерсов

Фьючерсы делятся на два вида

С первыми все попроще, что ничего поставляться не будет. Если их не продать до момента исполнения, то сделка будут закрыта по рыночной цене в последний день торгов. Разница между ценой открытия и закрытия и будет либо профитом, либо убытком. Большинство Фьючерсов является расчетными.

Второй вид фьючерсов — поставочные. Даже по названию понятно, что они при завершении времени будут поставляться в виде реальной покупки. Например, это могут быть акции или валюта.

Это Важно!

По сути Фьючерс это обыкновенный биржевой инструмент, который можно продать в любой момент. Не обязательно дожидаться срока его исполнения. Большинство трейдеров стремиться просто заработать, а не что-то купить в реальности с поставкой.

Для трейдера наибольший интерес представляют фьючерсы на индексы и на акции. Крупные компании заинтересованы снижать свои риски (хеджировать) особенно в товарных поставках, поэтому они являются одними из основных игроков на этом рынке.

3. Зачем нужны Фьючерсы

У Вас может возникнуть логичный вопрос, а зачем нужны Фьючерсы, когда есть базовые цены. История вопроса их появления уходит в далекие 1900 года, когда осуществлялась продажа зерна.

Чтобы застраховаться от сильных колебаний на стоимость товара, цену на будущую продукцию закладывали еще зимой. В итоге вне зависимости от урожайности была возможность у продавца купить по средней цене, а у покупателя продать. Это своего рода гарантия, что у одного будет, что поесть, у другого будут деньги.

Также фьючерс нужен для предсказания дальнейшей цены, точнее о том, какой ее ожидают участники торгов. Существуют следующие определения:

  1. Контанго — актив торгуется по более низкой цене, чем цена фьючерса
  2. Бэквардация — актив торгуется по более высокой цене, чем цена фьючерса
  3. Базис — это разница между стоимостью актива и фьючерса

4. Торговля Фьючерсами — как и где купить

При покупке фьючерса на Московской бирже необходимо внести собственных средств примерно на 1/7 части стоимости покупки. Эта часть называется «гарантийное обеспечение». За рубежом эта часть называется маржей (на англ. языке «margin» — кредитное плечо) и может составлять гораздо меньшее значение (в среднем 1/100 — 1/500).

Заключение контракта на поставку называют «хеджированием».

В России самым популярным фьючерсом является индекс РТС.

Купить фьючерсы можно у любого Форекс-брокера или на валютной секции ММВБ. При этом дается бесплатное «кредитное плечо», что позволяет играть на приличные деньги, даже с небольшим капиталом. Но стоит помнить про риски использования плеча.

Лучшие Форекс брокеры:

Лучшие брокеры для ММВБ (секция FORTS):

5. Фьючерсы или Акции — на чем торговать

Что выбрать для торговли: фьючерсы или акции? У каждого из них есть свои особенности.

Например, купив акцию по ней можно получать ежегодные дивиденды (как правило, это небольшие суммы, но тем не менее — лишних денег не бывает). Плюс к тому же, акции можно держать сколько угодно долго и выступать в роли долгосрочного инвестора и еще получать хоть небольшой, но процент прибыли каждый год.

Фьючерсы более спекулятивный рынок и здесь держать их дольше нескольких месяцев вряд ли имеет смысл. Зато они более дисциплинируют трейдера, поскольку здесь приходится думать о более коротком промежутке игры.

Комиссии за операции на фьючерсах где-то в 30 раз ниже, чем на акциях и плюс к тому же плечи выдаются бесплатно в отличии от рынка акций (здесь кредит будет обходится в 14-22% годовых). Так что для любителей скальпинга и интрадей торговли, они подходят как нельзя лучше.

На рынке акциях нельзя шортить (играть на понижении) некоторые акции. У фьючерсов такой проблемы нет. Можно покупать и в лонг и в шорт все активы.

6. Фьючерсы на российском рынке

На бирже ММВБ есть три основные секции, где есть фьючерсы

  1. Фондовая
  2. Денежная
    • Валютные пары (рубль, доллар, евро, фунт стерлингов, японская йена и т.д.)
    • Процентные ставки
    • Корзина ОФЗ
    • Корзина еврооблигаций РФ-30
  3. Товарная
    • Сахар-сырец
    • Драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий)
    • Нефть
    • Среднюю цену электроэнергии

Наименование фьючерсного контракта имеет формат TICK-MM-YY, где

  • TICK — тикер базового актива
  • MM — месяц исполнения фьючерса
  • YY — год исполнения фьючерса

Например, SBER-11.18 — фьючерс на акции Сбербанка с исполнением в ноябре 2018 года.

Есть также сокращенное наименование фьючерса имеет формат CC M Y, где

  • СС — краткий код базового актива из двух символов
  • M — буквенное обозначение месяца исполнения
  • Y — последняя цифра года исполнения

Например, SBER-11.18 — фьючерс на акции Сбербанка в сокращенном наименовании выглядит так — SBX5.

На ММВБ приняты следующие буквенные обозначения месяцев:

  • F — Январь
  • G — Февраль
  • H — Март
  • J — Апрель
  • K — Май
  • M — Июнь
  • N — Июль
  • Q — Август
  • U — Сентябрь
  • V — Октябрь
  • X — Ноябрь
  • Z — Декабрь

Источник: https://vsdelke.ru/ekonterminy/fyuchersy-chto-takoe.html

Фьючерс Si — первые наблюдения

Итак, фьючерс Si — мой новый инструмент. Как я уже писала, работающему трейдеру, если он не совсем новичок на рынке, стоит выбрать для себя, прежде всего, по каким сигналам он собирается торговать — техническим или фундаментальным. Объясню, почему это важно.

Когда я торговала фьючерс Ri, который прекрасно реагирует на фундаментальные факторы, но слабо — на технические, я часто ошибалась во внутридневном направлении. Зато я отлично знала, когда стоит входить и выходить: мои точки входа и выхода отличались от мнения рынка ненамного.

Единственное, в чем я до сих пор не разобралась: как увидеть тренд.

Тренд на валютном рынке существует?

Да, разумеется, здесь даже сомнений нет. Единственное отличие, скажем, от индекса РТС или S&P 500 в том, что ход валютной пары — это гигантский боковик. Меня всегда пугали ситуации, когда нужно было решиться на то, чтобы оставить позицию.

Даже когда я отлично понимала, что все готово к тому, чтобы вырасти или упасть не на сто-двести пунктов (меряю ходом индекса РТС), оставить позицию было страшнее, чем ее закрыть. В конце-концов, полученная прибыль на счете привлекательнее, чем вариационная маржа. И все же разница между ходом индекса РТС и валютной пары доллар рубль, несомненно, есть.

Полезный Совет!

Индекс РТС, следуя за новостью, напоминает собой лавину, которая сметает все на своем пути. Здесь очень много спекулянтов, а как следствие — высокая волатильность. Фьючерс Si (фьючерс на доллар рубль) ведет себя гораздо спокойнее, однако периодические всплески активности доказывают, что с этим фьючерсом нужно быть осторожным.

Так, в понедельник 26 октября, продолжился слабый восходящий тренд от 32000, теперь круглая отметка служит цене поддержкой. Почему я говорю — слабый, потому что пара не очень-то предсказуема в связи с периодическими интервенциями ЦБ РФ.

И все же понять, что зайти в лонг можно, не так трудно: устойчивые выбросы в сторону покупки даже на вечерней сессии, что, кстати, для Ri было возможно только в исключительных случаях. Например, если на вечер запланировано заседание ФРС. Впрочем, совсем скоро оно нас ожидает, поэтому, вероятно, фьючерс Si ходит по тем же законам, что и любые другие «долларовые» инструменты.

Заседание ФРС в октябре: надежды на КуЕ

Заседание ФРС в октябре (29-30 октября) пройдет в среду вечером по московскому времени, в Америке это будет утро.

В преддверии него рост немного подсократился, но участники не очень-то спешат занимать новые позиции, будь то лонг или шорт.

Уже понятно, что ничего нового нам не скажут, но все равно — на рынке работает правило «покупай на слухах, продавай на новостях». На мой взгляд, фиксация прибыли если и будет, то очень незначительная: прыгнем сразу в новогоднее ралли.

Источник: http://BetaFinance.ru/blogs/fyuchers-si-pervye-nablyudeniya.html

Что такое фьючерс простыми словами

Фьючерсы – это обязательство приобрести или продать какой-то актив по установленной ранее стоимости в конкретное число месяца в ближайшее будущее.

Любой контракт фьючерский отличается: численностью базового актива, в качестве примера, количеством акций. Длительностью выполнения контракта, то есть сроком экспирации.

Стоимостью, по которой будет приобретаться базовый актив. Человек, который продает…

Что такое фьючерсный контракт

Фьючерсы – это обязательство приобрести или продать какой-то актив по установленной ранее стоимости в конкретное число месяца в ближайшее будущее. Любой контракт фьючерский отличается:

  • Численностью базового актива, в качестве примера, количеством акций.
  • Длительностью выполнения контракта, то есть сроком экспирации.
  • Стоимостью, по которой будет приобретаться базовый актив.

Человек, который продает, обязан продать энное количество базового актива к установленному числу по стоимости, которая была определенная раньше. Покупатель, приобретающий данный актив, должен купить по наступлению того времени, которое было установлено, и по стоимости определенной ранее.

Что такое базовый актив

Биржа – это гарант сделки, берущая с двух сторон сделки страховой вклад. Базовыми активами могут выступать:

  • Установленное число акций. ММВБ расшифровка аббревиатуры «Московская Межбанковская Валютная Биржа». Индекс данной биржи – это взвешенный по результативности капитализации индекс, в него включаются самые торгуемые акции отечественных предприятий.
  • Фондовые индексы или индексный.
  • Валютный фьючерс.
  • Объекты, участвующие в торгах на бирже, к примеру – нефть Данный тип фьючерсов известен как товарный.
  • Процентный фьючерс.

Фьючерсные контракты и их виды

За характером расчета фьючерсный контракт делят на:

  • Поставочный – это действующая поставка товара, когда истекает интервал отведенного времени контрактного документа.
  • Расчетный фьючерсный контракт не предвидит подобных ситуаций, описанных в первом типе.

Суть фьючерса

задача фьючерсных контрактов – это страховка от возможных финансовых рисков во время торговли. Чтобы достичь этого, инструмент задействуется действительными поставщиками, потребителями товара, являющегося базовым активом. Профессиональные вкладчики и спекулянты применяют фьючерсы в качестве способа извлечения дохода.

Фьючерс Si – что это?

Новый инструмент, который рекомендуют применять опытным трейдерам. — мой новый инструмент. Изначально нужно определиться с какими сигналами он намерен работать в дальнейшем, с техническим или фундаментальным. Фьючерс Si шикарно реагирует на факторы, предоставляемые с помощью фундаментального анализа. При этом технические сигналы способны завести трейдера в тупик.

Фьючерсы на доллар

Фьючерс на курс данной валюты пользуется небывалым спросом. Особенно в соотношении российского рубля. На второе место можно отнести пару фьючерс евро доллар.

© Пелин Дмитрий, BBF.ru

Источник: https://BBF.ru/magazine/18/6558/

Что такое фьючерсы, торговля фьючерсами

Оцените материал torgovlya-fjuchersami

Фьючерсы придумали для производителей и покупателей продукции. Когда не было биржевых контрактов, такие сделки заключались как обычные хозяйственные договора.

Две стороны договаривались, что в определенное время в определенном месте и в оговоренном объеме фермер поставит зерно по цене, которую они фиксируют сейчас. Такие договора есть и у нас. Фактически это страховка от изменения цены, которая абсолютно никому не нужна.

Бизнесу необходима стабильность, а трейдерам – колебания цен…

1. Фьючерсы

Термин фьючерсы происходит от англ Future, что значит будущее. Фермер продавал свой будущий урожай и уже на момент посева знал, почем он его продал. Если на момент поставки цены выше, то он не до заработал.

Покупатель зерна также мог составить бизнес-план и планировать расходы, зная почем у него будет зерно. Если цены на момент поставки выше, он еще и в дополнительной прибыли.

Чтобы бизнесмены исполнили свои обязательства, они вносили гарантийное обязательство – часть стоимости контракта.

Позже такие контракты стандартизировали и запустили торговаться на биржу. Теперь каждому предпринимателю можно застраховать себя от изменения цены на продукцию в будущем. Эта операция называется хеджированием.

Важно:  Как Рассчитать Ежемесячный Платеж По Кредитной Карте

1.1. Фьючерс на товар

Срочный биржевой контракт купли-продажи определенного товара, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки товара.

Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Например: фьючерс на нефть, фьючерс на золото

1.2. Валютный фьючерс

Крайне необходимый, в наше время, потому он такой и популярный. Это договор купли-продажи валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.
Например: фьючерс на доллар рубль

1.3. Фьючерс на индексы

Когда в качестве базового актива используется какой-либо фондовый индекс, и предметом торгов становится значение индекса. Сделку с фьючерсом на индекс это сделка на пакет ценных бумаг, входящих в расчёт индекса. Фьючерсы на индексы бывают только расчетные.
Например: фьючерс на индекс РТС

1.4. Фьючерс на акции

Срочный биржевой контракт купли-продажи акций компании, при заключении которого, стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки акций. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Например: фьючерс Сбербанка, фьючерс ЛУКОЙЛ, фьючерс на газпром

1.5. Другие фьючерсы

Как вы поняли, базовым активом для фьючерса могут быть практически все торгуемые инструменты, даже процентная ставка.

2. Как торговать фьючерсами

Рынок, на котором торгуются фьючерсы, называют срочным рынком, так как каждый инструмент имеет срок окончания обращения. Если хотите научиться торговать фьючерсами, пройдите обучение в нашей бесплатной школе трейдинга. Примеры наших сделок и наших учеников.

2.1. Коды фьючерсов

Срок окончания обращения фьючерса кодируется в их названии.  Например, фьючерс на индекс РТС RI -3.17 заканчивается в третьем месяце 2017 года обычно в середине месяца 15 числа.

Когда он закончится (правильно говорить эксперируется), мы будет торговать следующий по очереди контракт RI -6.17. То есть каждые три месяца, а в некоторых активах и каждый месяц, трейдеры закрывают свои позиции, и начинают торговать другой инструмент.

Соответственно, для удержания долгосрочных позиций он подходит не очень.
Расшифровка самых популярных фьючерсов.

2.2. Где торговать фьючерсами

В России:

  • Московская биржа;
  • Фондовая биржа Санкт-Петербурга.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

  • Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange — CME);
  • Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, входит в CME Group).

2.3. Плюсы торговли фьючерсами

Сейчас фьючерсы самый любимый инструмент у трейдеров, и преимущества торговли фьючерсами очевидны:

  • Оплата части стоимости (6-й или 10-й). И это значит, что может купить в 10 раз больше товара, чем денег на счету, соответственно заработок будет тоже в 10 раз выше;
  • возможность продавать то, чего у тебя нет. Помните фермера, который продает зерно, а его  у него нет;
  • самые низкие комиссионные;
  • высокая ликвидность внутри дня.

3. -урок: Фьючерсы

Источник: https://fortsforyou.com/blog/novichku/2334-chto-takoe-fyuchersy-torgovlya-fyuchersami

Анализ графика фьючерсов

В основе успешности торговли на бирже лежит финансово точный расчет и грамотный анализ, а не случайность. Для проведения операций на рынке фьючерсов на индекс РТС, используются такие инструменты, как графики цен и объема проводимых сделок, а также таблица с объемами котировок.

График цены и объемов торговли фьючерса РТС, применяемый с декабря 2013 года, как основной инструмент для определения реальной ситуации на рынке. За основу расчета берется также фактическое колебание стоимости нефти.

Фьючерс на индекс РТС находится в прямой зависимости о показателей биржи ММВБ-РТС, половина акций которого распределена между российскими эмитентами. В связи с этим, помимо таблицы РТС, в качестве главного инструмента для управления торгами предполагается создание графика цен ММВБ.

График, отражающий соотношение цены и объемов продаж по фьючерсу доллар к рублю, обозначается как Si. Отмечено обратно пропорциональное отношение стоимости фьючерса по отношению к индексу РТС.

Обратите Внимание!

В случае падения фьючерса Si отмечается рост фьючерса РТС на данное количество единиц. Анализ показателей фьючерса Si проводится на основании данных графика международной секции ММВБ.

Эта взаимосвязь обоснована зависимостью российской сырьевой экономики от курса доллара.

Помимо графиков для ведения торгов трейдеру понадобится стакан заявок, означающий торговый привод, и таблицы, при помощи которых происходит контроль над торговыми операциями. Для построения графика также понадобятся характеристики клиентских счетов, содержание заявок и таблица с отражением показателей всех проводимых сделок.

Особенности торговли фьючерсами в паре доллар-рубль ↑

Торговля валютными фьючерсами на ММВБ идентично обмену денежных знаков в банковских отделениях. При ожидании падения курса следует продавать валюту, при плавном или резком увеличении ее стоимости — успевать покупать.

Но продажа валютных запасов на фондовой бирже обладает рядом преимуществ:

  • для участия в торгах достаточно обладать всего 4% заявленного объема средств;
  • продажи осуществляются по курсу, который значительно ниже, чем установленный в обменных пунктах банками;
  •  торги осуществляются через интернет, при подключении интернета, присутствия на бирже не требуется;
  • при расчете рисков обязательно учитывается стоимость нефти на момент проведения торгов.

Главной характеристикой фондовых торгов является возможность резервации валюты до начала операций на будущий период. Если трейдера интересует рост курса американского доллара, то ему стоит приобрести фьючерс на эту валюту.

При росте ее значения, трейдер будет получать компенсацию — вознаграждение, поскольку торги осуществляются на основе спекуляции и обмена. Индекс рубля стоит в прямой зависимости от уровня продаж российской нефти.

При «сбитии» цен на природный ресурс вероятно снижение курса валюты РФ на соответствующее значение.

Принципы построения графика пары доллар-рубль ↑

Одним из самых популярных фьючерсов на биржевых торгах является индекс РТС. Показатель отличается низкими сборами и комиссиями, перечисляемыми брокерам, представляющих интересы трейдеров на ФОРТС.

Наибольший интерес представляет торговля в паре доллар-рубль, как показателя развития экономики РФ наряду со стоимостью нефтяных запасов, поскольку на международной арене российская валюта не представляет интереса для широкого круга участника торгов.

Если сравнивать работу валютных фьючерсов и фондовых индексов на мировых торгах, то можно определить, что торги в эквиваленте валют происходят при наиболее гибких финансовых показателях. Они отличаются удобством для проведения торговых операций внутри дня.

При построении графика фьючерса важно определить разницу между максимальным и минимальным значением на графике торгов в дневную сессию.

Для определения пределов в расчет берутся исторические показатели. Чем больше между ними расстояние, тем лучше возможности для движения в пределах 5-минутного графика.

При этом риски остаются на приемлемом уровне, а уровень прибыли может доходить до высоких показателей. Прогнозировать изменение цены валюты намного проще, чем фондовых показателей. Траектория их изменения намного понятнее, особенно для начинающих трейдеров.

Это Важно!

Временные характеристики при торгах на валюту намного эффективнее, поскольку индекс РТС может оставаться неизменным в течение длительного срока, что приведет к отсутствию движения средств.

В случае с валютными фьючерсами на доллар-рубль, за это время может произойти несколько падений и резких повышений курса продаж, что гарантирует получение высокого вознаграждения.

График движения валют предоставляется в режиме онлайн на сайте Московской биржи. Обновление показателей происходит с задержкой в 10 минут на всех типах браузеров. Для того чтобы отслеживать ход ведения торгов в реальном времени, необходима установка специальной программы CFD, отражающих динамику движения фьючерсов.

При работе с данным обеспечением, фьючерсы на торговлю доллар-рубль транслируется без ограничений. В системе также установлена демонстрация разницы между базовым и производным фьючерсами, показанной при сохранении позиций динамики активов.

Таким образом характеризуется первый инструмент организации продаж на валютных опционах.

Влияние графика доллар-рубль от курса продажи нефти ↑

При падении котировок нефти значение рубля резко идет к снижению.
При построении графика значительное влияние имеет курс продажи российской нефти, определяющей значение местной валюты на мировых рынках. Стоимости нефти определяется новостями. Например, накануне обвал стоимости черного золота произошел из-за новости об отправке ресурса из Ирана в США.

Колебание валют при продаже золота ↑

Торги на валюту напрямую зависят помимо колебаний стоимости нефти от курса продажи золота. Простой пример — предмет контракта измеряется в граммах и унциях золота. Его стоимость определяется в американских долларах за каждую унцию, содержащуюся в слитке.

Минимальное изменение цены принято в 0,1 $, при гарантийном обеспечении в 5% от стоимости контракта на продажу золота.

На момент проведения торгов принятый курс доллар/рубль — 1/35,50. Сделка проводится при торгах на 835 пунктов. Таким образом, открытая позиция составит 29 642 рубля, исходя из расчета 835*35,5. ГО — 5% с 29642 в размере 1482 руб.

Если цена золота, подобно нефти, изменяется на несколько позиций, предположительно, шаг становится равным 880. Таким образом, уровень поднимется на 45 пунктов и составит 1598 руб., исходя из расчета 45*35,5 руб. Указанное значение приобретается при колебании цены на золото.

Зависимость графика движения валют на примере торговли акциями Сбербанка ↑

Для фондовой биржи большое значение играет риск возникновения маржин колла, то есть достижение минимального значения. Объяснить эту ситуацию можно на простом примере.

При покупке 100 акций Сбербанка, их стоимость была установлена по 90 руб. за акцию, то есть в совокупности 9000 руб. Во время торгов, цена на акции Сбербанка, снизилась на значение 5,5%, достигнув 85 руб.

Итого убытки стали равными 500 руб.

Значение имеет гарантийное обеспечение (ГО), установленное, к примеру, в размере 15% по сделкам с ценными бумагами Сбербанка. При торговле по данной технологии его размер составит 1350 руб., полученных по формуле 9000*0,15. Таким образом, затраты будут равны 37% при убытке в 500 руб.

Полезный Совет!

При падении стоимости фьючерса на показатель более 7%, объявляется маржин колл, поскольку денег для последующих торгов остается наполовину меньше. Продажа фьючерса при подобной торговле акциями Сбербанка осуществляется принудительно брокером.

Для использования графика фьючерсов или CFD, основанного на показателях заключенных контрактов в долларах и рублях, необходимо ввести название соответствующего фьючерса в характеристику торгов на рынке. Наименование тикеров может быть отличным от обычного, однако, перечень фьючерсов и CFD с принятыми показателями торгов всегда размещаются под графиком в специальной таблице.

Вас заинтересует

Источник: http://goldok.ru/fyuchersy/analiz-grafika-fyuchersov.html

Что такое фьючерсы

Определение

Базовые активы

Спецификация

Особенности торговли

Материалы по теме

На Московской бирже торгуются различные активы: акции, облигации, паи инвестиционных фондов, валюта, фьючерсные и опционные контракты. Причем все эти активы разделены на соответствующие рынки. Акции и облигации торгуются на фондовом рынке, валюта – на валютном, фьючерсные и опционные контракты – на срочном.

Поэтому говорить, что фьючерсы (фьючерсные контракты) торгуются на фондовом рынке – в корне неверно, поскольку они там не представлены. Корректно говорить, что фьючерсы торгуются на срочном рынке Московской биржи. Срочный рынок отличается высокой ликвидностью фьючерсных контрактов. Средние дневные обороты по нему находятся в диапазоне 500 млрд руб.

(при этом по акциям и паям в среднем – около 250 млрд руб.).

Хотите разобраться в вопросе получше? В этой статье мы расскажем простыми словами, что такое фьючерсы, чем они отличаются от, например, акций и по каким правилам торгуются.

Рис. 1 Обороты торгов на рынках Московской биржи

Что значит термин «фьючерс»?

Чтобы лучше суть фьючерсов, что это такое и для чего нужно, необходимо сначала вспомнить определение форвардного контракта.

Так называют сделку продавца и покупателя, по условиям которой покупатель обязан купить, а продавец – продать определённое количество определённого актива (предмет заключения форвардного и фьючерсного контрактов называют «базовым») по заранее оговоренной цене в определённый заранее срок в будущем. Причем условия сделки, качество и количество актива оговариваются покупателем и продавцом в индивидуальном порядке.

В свою очередь, фьючерсный контракт – это стандартный биржевой договор о купле или продаже базового актива в определённый срок в будущем по цене, оговоренной сегодня, в количестве и на условиях, установленных спецификацией контракта.

То есть и форвард, и фьючерс – это договоры об отложенных сделках, но фьючерс является стандартизированным биржевым договором. Так, по форварду можно купить, например, 101 баррель нефти сорта Brent (если найдется продавец, согласившийся на условия сделки), а по фьючерсу – 10 баррелей.

Если необходимо 100 баррелей, то можно заключить 10 контрактов, но 101 баррель купить нельзя – количество актива должно соответствовать лотности фьючерсного контракта.

Базовые активы фьючерсных контрактов

На срочном рынке представлен целый ряд базовых активов, на которые существуют фьючерсные контракты. В свою очередь, данные активы разделены на группы: индексов, акций, облигаций, валюты и товарных активов.

В группу индексных фьючерсов вошли: фьючерсы на индекс РТС, на индексы ММВБ и ММВБ-мини, а также фьючерсный контракт на волатильность российского рынка.

Рис. 2.  Фьючерсы на индексы

В группу фьючерсов на акции вошли контракты на акции следующих компаний: Сбербанк (АО и АП), «Газпром», ВТБ, «Лукойл», «Роснефть», ГМК «Норильский никель», «РусГидро», ФСК ЕЭС, «Московская биржа», «Сургутнефтегаз» (АО и АП), «Татнефть», «Транснефть», НЛМК, «Алроса», «Северсталь», МТС, «Ростелеком» (АО), «Уралкалий» и «Новатэк».

Рис. 3.  Фьючерсы на акции

В группу фьючерсов на корзины ОФЗ вошли следующие контракты: фьючерс на двухлетние облигации федерального займа, а также на четырехлетние, на шестилетние, десятилетние и пятнадцатилетние.

Рис. 4. Фьючерсы на облигации федерального займа

Важно:  Как Пополнить Счет Телефона С Карты Сбербанк

В группу фьючерсов на валюту вошли контракты на следующие валютные пары: доллар США/российский рубль, евро/российский рубль, евро/ доллар США, доллар США/японская иена, фунт стерлингов/доллар США, австралийский доллар/доллар США, доллар США/швейцарский франк и доллар США/канадский доллар.

Рис. 5.  Фьючерсы на валюту

В группу фьючерсов на товарные активы вошли контракты на следующие базовые активы: на нефть сорта Brent, золото, серебро, платину и палладий.

Рис. 6.  Фьючерсы на товарные активы

Московская биржа может дополнять данные списки новыми фьючерсами или снимать те, по которым не происходит торговля. Но на практике подобные изменения случаются достаточно редко.

Спецификация

Основным документом, в котором изложены правила торговли фьючерсным контрактом, является спецификация. Для примера рассмотрим спецификацию фьючерса на акции «Газпрома». В спецификации представлены:

·         название контракта, в котором латинскими буквами обозначен базовый актив;

·         цифрами через точку – месяц и дата осуществления непосредственной сделки;

·         наименование контракта;

·         вид контракта – фьючерс (на срочном рынке присутствуют еще и опционные контракты);

·         тип контракта – поставочный (это значит, что покупатель данного контракта по его истечении совершит реальную сделку купли, а продавец – продажи базового актива, но существуют еще и расчетные фьючерсы – по которым происходит лишь перечисление финансовой разницы в момент заключения оговоренной сделки (поставочными являются фьючерсы на акции и облигации, все остальные – расчЁтные));

·         лот – количество базового актива (в этом примере – 100 акций);

·         котировка – в рублях за лот;

·         начало обращения – дата, в которую фьючерсный контракт начал своё существование;

·         последний день обращения;

·         дата исполнения – дата исполнения обязательств по фьючерсу между  покупателем и продавцом;

·         шаг цены – минимальный шаг цены фьючерса;

·         стоимость шага цены – стоимостной эквивалент шага цены (в рублях);

·         нижний лимит – цена, заявки ниже которой в течение данного клиринга не будут приняты системой;

·         верхний лимит – цена, заявки выше которой в течение данного клиринга не будут приняты системой;

·         расчётная цена последнего клиринга – цена в момент наступления клиринга (с 14:00-14:05 и 18:45-19:00);

·         комиссионные сборы за совершение сделок с фьючерсами;

·         гарантийное обеспечение – сумма денежных средств в рублях, которую необходимо зарезервировать для того, чтобы совершить сделку с фьючерсным контрактом;

·         исполнение – порядок исполнения фьючерса.

Рис. 7.  Спецификация фьючерса

Особенности торговли фьючерсами

Фьючерсные контракты почти полностью повторяют динамику своих базовых активов, но, соответственно, торги по фьючерсам начинаются не ранее даты начала торгов и завершается после последнего дня обращения. Наиболее ликвидным является контракт, ближайший по экспирации.

Для заключения сделки с фьючерсным контрактом нет необходимости уплачивать всю его стоимость – достаточно внести гарантийное обеспечение (ГО), равное как для покупателя, так и для продавца. Торги фьючерсными контрактами происходят с 10:00 до 23:50, причем присутствуют два клиринга: промежуточный (с 14:00 до 14:05) и основной (с 18:45 до 19:00).

Считается, что на срочном рынке торговый день проходит с 19:00 по 19:00 следующего дня, так как в основной клиринг происходит ежедневное перечисление денежных средств между покупателем и продавцом в зависимости от изменения стоимости фьючерса.

Обратите Внимание!

Если фьючерс вырос в цене, то в 19:00 происходит перечисление разницы от продавца к покупателю, если же снижался, то от покупателя к продавцу. В этом состоит самое главное отличие фьючерса от базового актива, так как в акциях деньги контрагенты получают только в момент закрытия сделки.

Рис. 8.  Динамика фьючерса и акции

Вывод

Фьючерсные контракты открывают массу возможностей для трейдера.

Среди них – эффект бесплатного плеча (в среднем 5-12 плечо в зависимости от актива), низкие комиссионные по сравнению с фондовым рынком, наличие вечерней сессии (с 19:00 до 23:50), а также возможность осуществления нелинейных арбитражных и хеджинговых стратегий. В этом и состоят основные особенности фьючерсов, которые следует знать каждому, кто хочет освоить торговлю на срочном рынке.

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Тогровля фьючерсами – не сложно, а прибыльно!» 

Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

03.07.2017

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/chto-takoe-fyuchersy

Фьючерсы. Разбираемся, что это и как работает

На бирже существуют разные варианты получения прибыли. В их числе — заключение договоров с определенными условиями. Такие контракты и называются фьючерсами. Часто бывают с заранее обозначенными сроками выполнения условий и стоимостью активов. Важно, что главные условия оговариваются в каждом конкретном случае купли-продажи актива отдельно.

Это может приблизить ценник к средним рыночным стоимостям. Одно из положительных качеств фьючерсов — отсутствие необходимости в поиске посредников в рамках определенного промежутка времени. Естественно, в данном случае имеет право на существование залог для занижения рисков предполагаемых отказов.

А так как эти действия могут сводить к минимуму колебания котировок, такая схема становится удобной для обеих сторон.

Классификация фьчерсов

Несмотря на все плюсы, спекулянты и в этом случае могут найти обходные пути для извлечения прибыли. К примеру, спекулянт может акцентировать внимание на сбое некоторых поставок. Бывает, что и вовсе на их отсутствии.

Это и есть основное сходство фьючерсов и иных финансовых инструментов на бирже. Хотя, стоит отметить, что большая часть таких договоров и вовсе не предполагает за собой поставку каких-либо активов.

Исходя из этого, все фьючерсы классифицируются на две группы:

Поставочный фьючерс

Фьючерс, предполагающий фактическую доставку и отгрузку. Используемый в основном теми, кому действительно нужны реальные товары либо сырье. Например, такими контрактами пользуется Чикагская биржа. Важно знать, что наличие таких фьючерсов напрямую зависит от спроса.

Расчетный фьючерс

Фьючерс, который как раз НЕ предполагает доставку товара в то или иное место. Причина: в назначенный день поставку заменяют на денежный эквивалент.

История появления фьючерсов

Основная теория гласит, что первые фьючерсные контракты появились Японии еще в далеком 18 веке. Там они применялись для торговли рисом и шелком. Их урожай периодически был нестабилен и не всегда мог удовлетворить спрос. С помощью фьючерсных контрактов фермеры могли обезопасить себя от возможных потерь.

А уже с середины 19 века фьючерсные рынки официально работают в Америке. Работают, расширяя области используемых для контрактов товаров.

Кто выпускает фьючерсы

Эмитентами, иными словами — выпускающими, могут являться разные субъекты. И в общем можно обозначить два варианта выпуска. С одной стороны, фьючерсы выпускает предприятие. Оно рассчитывает на привлечение инвестиций. С другой  же — его участие вообще не предусмотрено.

Причина проста: контракты создаются самими трейдерами. В таком случае за исполнением контрактов следит биржа. Делает она это за счет стандартизации всех заключаемых договоров.

Единственный нюанс — каким образом формируется убыток или доход трейдеров, участвующих в операциях с фьючерсами.

Ответ прост — вариационная маржа. Такая маржа появляется вследствие заключения сделки “купли-продажи”. То есть когда под влиянием рынка меняются котировки на тот или иной актив. Например, в том случае, когда цена товара относительно фиксированной стоимости возросла, покупатель получает доход, в то время как продавец остается в убытке.

Причем объектом сделки может быть что угодно. От конкретного товара до погодных условий. Дело в том, что и поводом для спора может послужить что угодно. Контроль за этими объектами снова лежит на плечах управителей биржи.

В этом ключе, если у трейдеров появляется возможность для спекуляции, практически любая величина может обрести финансовый вес.

Торговля на фьючерсах

Мы уже знаем, что фьючерсы, по сути, инструмент для биржевых операций. Операций, которые осуществляются только с помощью брокеров. Некоторые из них могут позволить определенным игрокам открыть демо-счет. Таким образом тестируется работа с фьючерсами.

Также хорошим способом проверить свои трейдерские амбиции на практике является возможность выбора контракта. Любого из множества фьючерсных договоров на определенной торговой платформе.

Более того, если в списке вашего брокера не окажется необходимого вам наименования, нужную позицию всегда можно заказать дополнительно.

Три основных плюса торговли фьючерсами

  • Диверсификация инвестиционного портфеля становится более чем возможным на фоне огромного количества разнообразных финансовых инструментов.
  • Довольно высокая ликвидность рынка.
  • Весьма выполнимые условия для начала торговли. Трейдеру вполне достаточно заключить договор о покупке актива по цене залога. Такая покупка, по сути, своеобразная страховка требуемая биржей. Чаще всего ее стоимость составляет не более 10% от стоимости самого товара.

При заключении фьючерсного договора гарантийное обеспечение может меняться в размере. И это несмотря на вышеописанные условия.

А это значит, что брокер вполне может отказать в открытии позиции трейдерам, которые не могут “закрыть” залог, так как он не относится к фиксированным величинам.

Именно по этим причинам нужно постоянно отслеживать свои гарантийные обязательства.

Это Важно!

Мы же настоятельно рекомендуем тщательно изучить все нюансы и объективно оценить свои возможности. И только потом приступать к торгам.

С другими статьями о базовых понятиях вы можете ознакомиться здесь.

Искренне ваши, KosiCash

Источник: http://kosicash.com/fyuchersy-chto-eto/

Коды фьючерсов и их расшифровка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых торгуемых фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, постараюсь донести её понятным языком. Напомню, что обещал написать данный пост в прошлой статье: «Расписание торговых сессий форекс, фьючерсов, акций и полезные закономерности.»

Для примера возьму ССZ2, фьючерсный контракт на какао. Две первые буквы СС (бывает больше) обозначают, что это фьючерс на какао. Третья буква Z – месяц экспирации (то есть месяц окончания действия контракта). Последняя цифра – это год, в нашем случае 2012.

Последняя цифра кода фьючерса всегда обозначает год экспирации, 2012 – это 2, 2013 – 3, 2014 – 4, 2015 – 5 и т.д. То есть последняя цифра календарного года становится последней в обозначении фьючерса.

Предпоследняя цифра кода всегда обозначает месяц экспирации.

Вот обозначения всех месяцев:

Январь – F;Февраль – G;Март – H;Апрель – J;Май – K;Июнь – M;Июль – N;Август – Q;Сентябрь – U;Октябрь – V;Ноябрь – X;

Декабрь – Z.

Продолжим расшифровывать коды фьючерсов, таблица первых букв кода, которые обозначают наименование фьючерса:

Коды фьючерсов на валюту:

6A – фьючерс на австралийский доллар;6B – фьючерс на британский фунт;6C – фьючерс на канадский доллар;6E – фьючерс на евро;6J – фьючерс на японскую йену;6N – фьючерс на новозеландский доллар;6R – фьючерс на российский рубль;6S – фьючерс на швейцарский франк;DX – фьючерс на индекс доллара США;RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;RP – фьючерс на евро к британскому фунту;

RY – фьючерс на евро к японской йене.

Коды фьючерсов на энергоносители:

BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;CL – фьючерс на сырую нефть марки Light Sweet;HO – фьючерс на печное топливо;NG – фьючерс на природный газ;WTI – фьючерс на сырую нефть марки WTI;

XRB – фьючерс на бензин.

Коды фьючерсов на зерновые товары:

ZC – фьючерс на кукурузу;ZL – фьючерс на соевое масло;ZM – фьючерс на сою;ZO – фьючерс на овёс;ZR – фьючерс на неочищенный рис;ZS – фьючерс на соевые бобы;

ZW – фьючерс на пшеницу.

Коды фьючерсов на мясопродукты:

GF – фьючерс на домашний скот;HE – фьючерс на постную свинину;

LE – фьючерс на живой скот.

Коды фьючерсов на металлы:

ALUM – фьючерс на алюминий;COPP – фьючерс на медь;GC – фьючерс на золото;GOLD – фьючерс на золото;HG – фьючерс на медь;LEAD – фьючерс на свинец;NICK – фьючерс на никель;PA – фьючерс на палладий;PL – фьючерс на платину;SI – фьючерс на серебро;

ZINC – фьючерс на цинк.

Коды фьючерсов на потребительские товары:

C – фьючерс на какао;CC – фьючерс на какао;CT – фьючерс на хлопок;JO – фьючерс на апельсиновый сок;KC – фьючерс на кофе;LB – фьючерс на лес (пиломатериалы);RC – фьючерс на кофе робуста;SB – фьючерс на сахар;

W – фьючерс на белый сахар.

Коды фьючерсов на индексы:

ER2 – фьючерс на мини контракт индекса Рассел;ES – фьючерс на мини контракт индекса SP500;FCE – фьючерс на индекс САС 40;FDAX – фьючерс на индекс DAX Германия;FESX – фьючерс на индекс Доу Джонс Евростокс 50;FSMI – фьючерс на индекс FSMI Швейцария;FSTX – фьючерс на индекс Доу Джонс Стокс 50;FTSE – фьючерс на индекс FTSE 100;HSI – фьючерс на индекс Hang Seng;IBX – фьючерс на индекс IBEX 35;MC – фьючерс на мини контракт индекса SP MIDCAP 400;MDAX – фьючерс на мини контракт индекса DAX Германия;MHI – фьючерс на мини контракт индекса Hang Seng;NI – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;NKD – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;NQ – фьючерс на мини контракт индекса NASDAQ 100;VIX – фьючерс на индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;YM – фьючерс на мини контракт индекса Доу Джонс;

RI – фьючерс на индекс РТС.

На этом остановлюсь, всех очень много, поэтому привёл коды самых торгуемых фьючерсов

В конце статьи приглашаю всех подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете узнавать первыми о новых материалах! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую статьи, буду рад! Желаю вам прибыльной торговли, до свидания!

P.S. Нравятся такие ролики, делюсь с вами! 🙂

Иван Мочалов.

Источник: https://like-to-trade.ru/kody-fyuchersov/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *